50ETF期权日报（20200122）：50ETF期权迎来第59个行权日

　　来源：华宝财富魔方
　　分析师：奕丽萍执业证书编号：S0890515090001
　　分析师：程靖斐执业证书编号：S0890517060001
　　1. 成交量和PCR指标
　　1月22日成交3158856张vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约，其中认购期权成交1592216张，认沽期权成交1566640张，PUT-CALL比率（PCR指标）为98.39%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。

　　2. 期权杠杆
　　从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。
　　从下图可以看到理论杠杆最高近100，实际杠杆最高近3000。现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大，期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。

　　3. 上证50指数期货基差
　　上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡，主力合约当前升水0.1%左右。

　　4. 无风险套利机会
　　根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。1月22日出现了年化收益达3.72%的反向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳2个套利单元。

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50ETF期权日报（20200122）：50ETF期权迎来第59个行权日

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