【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额(亿)
50ETF
3.076
-0.13%
11.6
上证指数
3106.82
-0.28%
2715
沪深300指数
4189.89
-0.34%
1962
周二股指高开后震荡下行小幅收跌,从盘面上看,以环境保护、电信运营、有色为主的概念板块领涨两市,其余板块个股跌多涨少,成交量相对不足。从技术面来看,大盘再次考验3100点支撑力度,盘面上活跃度下降,加上春节长假来临之际场外观望氛围浓厚,预计维持宽幅震荡的概率大。标的上攻趋势放缓,但向上趋势仍未变化,不宜逆趋势做空。
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50ETF近期K线图
【期权交易】
1月14日,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额775.828亿元,期现成交比为0.39,权利金成交金额10.412亿元;合约总成交2507540张,较上一交易日增加16.59%,总持仓4048646张,较上一交易日减少1.33%。认沽认购比为0.74(上一交易日认沽认购比0.80)。
沪市300ETF现货报收于4.184元,下跌0.43%,沪深300ETF期权总成交面额528.581亿元,期现成交比为0.27,权利金成交金额8.472亿元;合约总成交1264422张,较上一交易日增加3.70%,总持仓1344252张,较上一交易日增加3.79%。认沽认购比为0.66(上一交易日认沽认购比0.73)。
【波动率】
50ETF20日历史波动率为9.99%,平值合约加权平均隐含波动率为15.42%;
沪市300ETF20日历史波动率为13.04%,平值合约加权平均隐含波动率为16.52%;
【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)
1、波动率微笑右端回落,鉴于向上趋势并没有被打破,但有回调压力的情况,卖出比率认购策略或者牛市后价差策略可以继续持有,买入认诂做保护也可以,但不宜逆趋势做空。
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