2019年11月22日期权交易日志

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 期权主义  2019-11-23 21:25  4316  0

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一、当日行情

上证50ETF标的资产连续第三日下行，收于2.967，当日跌幅-0.93%。

二、当日交易

标的资产下行，Put部位的持仓Delta增多，理应加卖几手Call对冲。

今天的隐含波动率图与以往有所不同，是将平值期权的隐含波动率连接起来的图表。代表的是行权价一直等于标的资产的期权价格的隐含波动率，它具有代表性，所以也可以叫它代表等价隐含波动率。从图中可以看出，今天代表期权的波动率有所上涨。适合建立买波动率仓位。

交易仓位仍然以双卖为主，因为波动率提升原因，当日Vega亏损较大。

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