2019年11月15日期权交易日志

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 期权主义  2019-11-17 01:08  4239  0

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一、当日行情

当日上证50ETF标的资产有所回调，收于3.003，当日跌幅-0.33%。

二、当日交易

当日无操作。

标的资产有两次明显的跳高和跳空行情，隐含波动率走势与之成反比。
平值期权当日的隐含波动率向下，仍然利于卖方。

持仓隐含波动率上涨带来的亏损对冲了一部分当日Gamma和Theta收益。

TGIF~

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