本帖最后由 PierreDeligne 于 2017-8-21 22:52 编辑
A、当标的 市场价格足够高时，期权价值可能会等于标的物价格 B、当标的市场价格为0时，期权的价值也为0 C、只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内涵价值 D、期权的下限为其内涵价值
我的分析： A：正确。标的市场价格增大，期权价值加速增大（正gamma）。一个匀速，一个加速，当标的市场价格足够高时，迟早会追上。 B：正确。标的市场价格为0时，说明只有卖盘没有买盘，连一分钱都没有人愿意买了。对未来的期望，即期权，自然也不值钱。 C：正确。未到期的实值期权：价格=内涵价值+时间价值，大于内涵价值 未到期的虚值/平值期权：价格=时间价值，大于0。（内涵价值 = 0） D：正确。期权价格=内涵价值+时间价值。时间价值永远大于等于0，所以：期权的下限 不可能比 其内涵价值 还低。
请高手赐教！
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