来源:海通量化团队
1、50ETF涨1.26% 50ETF涨1.26%。 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF 期权本周总成交量为10078185张,其中,认购期权成交5513168张,认沽期权成交4565017张。截至2019年11月1日,期权总持仓量为3683253张,其中,认购期权总持仓量为1882481张,认沽期权总持仓量为1800772张。(周报中本周特指20191028至20191101) 2、PUT-CALL比率小幅波动 PUT-CALL比率小幅波动。PUT-CALL比率从前周的0.87回升至本周五的0.84。PUT-CALL比率在周内的小幅波动体现出了期权投资者依旧较为谨慎。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。 3、Buy-Write组合跑平50ETF Buy-Write组合本周跑平50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF,做空50ETF购11月3.20合约,组合按照2019年10月22日收盘价进行建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年11月1日之间涨幅为33.51%,而Buy-Write指数涨幅为26.95%。本周50ETF涨1.26%,Buy-Write组合涨1.26%。 大商所商品期权:豆粕期货期权本周总成交量为1124654张,其中,认购期权成交553148张,认沽期权成交571506张。期权总持仓量为846648张,其中,认购期权总持仓量为402240张,认沽期权总持仓量为444408张。玉米期货期权本周总成交量为833608张,其中,认购期权成交522630张,认沽期权成交310978张。期权总持仓量为1072802张,其中,认购期权总持仓量为731110张,认沽期权总持仓量为341692张。 郑商所商品期权:白糖期货期权本周总成交量为456306张,其中,认购期权成交279332张,认沽期权成交176974张。期权总持仓量为348612张,其中,认购期权总持仓量为176544张,认沽期权总持仓量为172068张。郑棉期货期权本周总成交量为423618张,其中,认购期权成交243942张,认沽期权成交179676张。期权总持仓量为236442张,其中,认购期权总持仓量为144394张,认沽期权总持仓量为92048张。 上期所商品期权:沪铜期货期权本周总成交量为161208张,其中,认购期权成交93140张,认沽期权成交68068张。期权总持仓量为58342张,其中,认购期权总持仓量为33134张,认沽期权总持仓量为25208张。橡胶期货期权本周总成交量为35846张,其中,认购期权成交25252张,认沽期权成交10594张。期权总持仓量为55242张,其中,认购期权总持仓量为38670张,认沽期权总持仓量为16572张。 风险提示: 市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。 联系人:袁林青 021-23212230 免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。
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