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2019年10月31日 星期四
上一交易日回顾: 周三早盘两市继续探底，市场普跌。盘面上，保险、机场走强，农牧饲渔、文化传媒、航天航空、有色、酿酒等领跌；题材股方面，数字货币、数字中国、国产芯片走强；周二炸板股、区块链、鸡肉概念、电子竞技、工业大麻、人造肉、量子通信、充电桩、稀土永磁等领跌。区块链板块继续分化，仅有8只个股出现涨停，由于监管问询，区块链概念快速降温。截止收盘，沪指下跌0.5%，上证50指数下跌0.54%。 10月30日上证50ETF现货报收于2.999元，下跌0.56%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额588.443亿元，期现成交比为0.48，权利金成交金额9.769亿元；合约总成交1953209张,较上一交易日增加49.34%，总持仓3690666张，较上一交易日增加4.45%。认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比0.85)。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - 上证报：截至10月30日，包括机关事业单位、31个省、区、市以及新疆生产建设兵团在内的全国33个职业年金项目中，已有12个职业年金项目启动投资运作，相比一个月前又增加了2个。CZ部网站10月30日发布了《财政部关于政协十三届全国委员会第二次会议第0613号(财税金融类038号)提案答复的函》。财政部在回复中表示：“目前，有关部门正结合扩大年金投资范围、完善企业年金集合计划等研究工作，推动提高年金基金的资产配置适配性，同时不断推动投资者教育和保护，进一步完善运作机制和信息披露制度等。随着市场逐渐成熟及个人投资者经验逐步丰富，将会有越来越多的年金计划给予个人投资选择权。” 点评：中性偏多。
- Y行上海总部：印发《关于促进金融科技发展支持上海建设金融科技中心的指导意见》，意见提出，推动以密码技术、量子技术、生物识别技术为代表的安全技术自主创新及研发。意见还提出，支持金融机构积极探索金融惠民创新服务模式，借助区块链、移动支付、情景感知等手段，拓展金融服务在衣食住行、医疗教育、电子商务等方面应用场景。点评：中性偏多。
- Y行：10月30日，无逆回购操作，当日逆回购到期2000亿元人民币，净回笼2000亿元人民币。点评：中性偏空。
- 21世纪经济报道：美联储在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布了最新货币政策声明。这份声明显示，美联储在此次会议上决定将其基准利率下调25个基点至1.5%到1.75%的目标区间，符合市场广泛预期。去年美联储共加息4次，而进入2019年后，美联储已分别于8月和9月两次宣布降息，降息幅度都是25个基点。点评：中性。
- 美国市场：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨115.27点，收于27186.69点，涨幅为0.43%。标准普尔500种股票指数上涨9.88点，收于3046.77点，涨幅为0.33%。纳斯达克综合指数上涨27.12点，收于8303.97点，涨幅为0.33%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨105个基点。点评：中性偏多。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.47%。点评：中性偏多。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月30日，北向资金净流入37.22亿，其中沪股通流入9.61亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出213.91亿元。
3.量能：两市成交合计约4663亿元。（较上一交易日缩量） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微涨至11.64%，60日历史波动率收平至14.11%，仍处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至12.02%，认沽隐波微跌至12.23%，两者价差稍有扩大，期权市场乐观情绪回落。 技术面：
从核心板块来看，银行板块跌破10日均线，保险板块受中国人寿影响，大涨1.46%，站上5日均线，证券板块继续缩量调整，逼近前期低点。从权重个股来看，平安在60日均线处收缩量十字星，招行放量收跌至60日均线处，茅台仍是高位震荡。整体来看，市场情绪低迷，50ETF跌破5/20日均线，短线偏弱，四中全会将在今日结束，预计标的短期将选择方向，继续关注标的三角形下沿支撑。 综合研判：
今日走势或略强于昨日。隔夜美联储降息，当天一直处于下跌状态的美股出现反弹。鲍的讲话实际上表明阶段性降息结束。后期宽松预期减弱环境下的外盘走势需要依赖企业盈利及经济数据支撑。国内方面昨日显著调整，与市场预期即使美联储降息或难以带来国内货币政策宽松，经济下行压力较大等因素有关。11月智利APEC会议取消后，关注贸易协议签署问题的进展。操作上以区间思路或逢低试多为主，注意止盈止损。关注今日盘前公布的PMI数据。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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