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2019年10月30日 星期三
上一交易日回顾: 周二两市震荡回调，盘面上，农牧饲渔、 公用事业、酿酒等表现强势，电信、民航机场、船舶、券商、黄金、保险、通讯等跌幅居前；题材股方面，数字货币、区块链、鸡肉概念、猪肉概念、超级品牌等领涨，PCB、次新股、5G概念、国产芯片领跌。三季报即将结束，建议关注业绩超预期的绩优股和近期回调较深的科技股。周一区块链受到消息刺激，成为市场的绝对龙头，但是同样受到消息的影响，周二区块链的分化还是比较严重的，上一日超百股的涨停，到周二连板成功的个股只有二十余家，除此之外，养殖概念中，主要还是猪肉比较抢眼，这和非洲猪瘟的难以治愈有很大关系。截止收盘，沪指下跌0.87%，上证50指数下跌0.44%。 10月29日上证50ETF现货报收于3.016元，下跌0.40%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额394.523亿元，期现成交比为0.28，权利金成交金额6.956亿元；合约总成交1307921张,较上一交易日减少39.06%，总持仓3533501张，较上一交易日增加3.34%。认沽认购比为0.85(上一交易日认沽认购比0.76)。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - 央视新闻：针对“特朗普28日称，可能会同中国提前签署很大一部分贸易协议。”WJ部表示：25日，双方牵头人进行了通话，同意妥善解决各自核心关切，并确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间，工作层将持续抓紧磋商。中方希望双方能在相互尊重、平等互利的基础上找到解决经贸问题的办法。点评：中性偏多。
- GX部：印发加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见，其中指出，推动新型基础设施建设。加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，扩大高速率、大容量、低延时网络覆盖范围，鼓励制造企业通过内网改造升级实现人、机、物互联，为共享制造提供信息网络支撑。到2022年，形成20家创新能力强、行业影响大的共享制造示范平台。点评：中性偏多。
- Y行：10月29日，无逆回购操作，当日逆回购到期总量2500亿元人民币，净回笼2500亿元人民币。点评：中性偏空。
- 美国市场：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌19.26点，收于27071.46点，跌幅为0.07%。标准普尔500种股票指数下跌2.53点，收于3036.89点，跌幅为0.08%。纳斯达克综合指数下跌49.13点，收于8276.85点，跌幅为0.59%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨25个基点。点评：中性。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收跌，跌幅0.13%。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月29日，北向资金净流入31.8亿，其中沪股通流容入12.04亿元。
2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出271.86亿元。
3.量能：两市成交合计约5390亿元。（较上一交易日量能微小放大） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微涨至11.57%，60日历史波动率收平至14.07%，仍处于底部震荡。11月平值认购隐波收涨至12.11%，认沽隐波收跌至12.58%，两者价差收窄，期权市场情绪再次回暖。
技术面：
从核心板块来看，银保板块高位震荡，均跌破5日均线，证券板块缩量收跌2.25%，再次跌破5日均线。从权重个股来看，平安在60日均线处缩量震荡，招行在20日均线上方窄幅震荡，茅台放量收涨1.25%，再次逼近前高。整体来看，区块链板块尾盘跳水，个股分化严重，而50ETF维持窄幅震荡，四中全会将在本周结束，继续关注标的下方5/20日均线支撑。
综合研判：
今日或区间震荡。乐观预期经过周初的反弹已反映在股价当中。北京时间明日凌晨美联储将公布10月利率决议结果。市场普遍预期将降息一次。若届时降息利多靴子落地，如果鲍主席在会后发布会上未进一步释放宽松预期，则利多短期出尽的可能性较大。若未如预期降息，则对全球风险资产不利。此外市场等待国内重磅会议结果以及明日盘前的PMI数据。预计今日期指震荡走势，操作上以区间思路为主，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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