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2019年10月29日 星期二
上一交易日回顾: 周一两市走高，中小创领涨，市场呈现普涨格局。盘面上，软件服务、电信运营、电子信息、安防、传媒、通讯、电子元件、酿酒等领涨；题材股方面，数字货币、区块链、数字中国、国产软件、网络安全、知识产权、大数据、云计算等领涨。三季报即将结束，建议关注业绩超预期的绩优股。受到周末区块链相关信息的刺激，周一区块链成为绝对焦点，并且之前的热点数字货币也表现较强，接下来则需要关注区块链的分化，等待真正龙头的出现。但是业绩增长概念还是市场中不可缺少的组成部分。截止收盘，大盘指数上涨0.85%，上证50指数上涨0.48%。 10月28日上证50ETF现货报收于3.028元，上涨0.46%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额647.430亿元，期现成交比为0.43，权利金成交金额11.771亿元；合约总成交2146184张,较上一交易日减少18.10%，总持仓3419397张，较上一交易日增加6.02%。认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.87)。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑上移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - 市监总局、Y行：决定将支付技术产品认证扩展为金融科技产品认证，并确定了《金融科技产品认证目录(第一批)》，制定了《金融科技产品认证规则》。规则适用于金融科技产品，包括以下产品种类：客户端软件、安全芯片、安全载体、嵌入式应用软件、银行卡自动柜员机(ATM)终端、支付销售点(POS)终端、声纹识别系统和云计算平台等。点评：中性偏多。
- 第一财经：据记者了解，10月31日在2019中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式，11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。根据展会议程，5G启动仪式将于10月31日09:25到09:30进行。记者获悉，此次启动仪式过后，10点开始各地通信管理局和三大运营商也将开展商用启动仪式。点评：中性偏多。
- Y行：10月28日，开展ZYG库现金管理商业银行定期存款操作600亿元，与Y行逆回购到期等因素对冲后，银行体系流动性总量处于合理充裕水平。当日不开展逆回购操作。点评：中性。
- 美国市场：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨132.66点，收于27090.72点，涨幅为0.49%。标准普尔500种股票指数上涨16.87点，收于3039.42点，涨幅为0.56%。纳斯达克综合指数上涨82.87点，收于8325.99点，涨幅为1.01%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率下跌29个基点。点评：中性。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.27%。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月28日，北向资金净流入37.09亿，其中沪股通流容入20.05亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出5.35亿元。
3.量能：两市成交合计约5203亿元。（较上一交易日量能放大） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率收跌至11.52%，再创新低，60日历史波动率收平至14.05%，仍处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至11.32%，认沽隐波收跌至13.53%，两者价差基本持平，期权市场情绪维持稍偏乐观。 技术面：
从核心板块来看，银行板块高位震荡，保险板块缩量上涨，收回5日均线，证券板块继续反弹，站上60日均线。从权重个股来看，平安在60日均线处反弹，招行及茅台仍是高位震荡。整体来看，在区块链板块带动下，市场情绪有所回暖，50ETF核心板块有走强迹象，四中全会正在举行，预计本周标的将选择方向，关注其下方5/20日均线支撑。
综合研判：
今日或延续偏强震荡。隔夜美国标普500指数录得记录新高。当前在贸易谈判展望乐观等因素驱动下，全球股指反弹营造了良好的做多氛围，国内指数运行至区间高点附近。在多头格局市况下，预计今日偏强震荡。当前国内投资者对于贸易谈判短期乐观，通胀抬头宽松力度有限，经济远期存忧虑等因素，均已反映在指数走势上。故近一阶段相比于欧美日韩股指创阶段性新高而言，A股相比偏弱，整体延续了区间震荡格局。后期新的驱动力量或来自于，美联储本周四凌晨公布的利率决议以及苹果财报，本周三晚间的美国三季度GDP，国内重磅会议内容等。操作上以逢低做多或区间思路交易为主，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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