2019年10月25日期权交易日志

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一、当日行情

当日上证50ETF标的资产跳空低开，早盘跌幅较大，10点50一个跳高弥补早盘空位之后震荡上行，最终收于3.014，全天涨幅仅0.2%，但当天振幅较大为1.23%。

二、当日交易

盘中振幅较大，持仓Delta受到影响涨跌互现，不过因为对市场期待不大，所以没有进行具体操作，放宽Delta值至-114.07。

盘中振幅虽大，但可以看出相对应的波动率起伏却不是很明显，整体趋势仍保持下行。
持有卖方相对于买方容易获利。

如下图所示，
当日标的资产波动仅0.2%。
1.持仓Delta受标的影响盈利0.02元（7.55*0.2%）。
2.持仓Gamma受标的影响亏损-0.47元（-233.52*0.2%）。
3.因为我的持仓大部分以远月为主，波动率没有变化，因此Vega影响也可以忽略不计。
4.当天的收益依然以时间价值Theta为主，当天收益为321.6元（1+2+3+Theta322.04）。

TGIF~

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2019年10月25日 期权交易日志