【每日早评】50ETF期权盘前展望20191022

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
3.016
0.07%
10.3亿
上证指数
2939.62
0.05%
1457亿
沪深300指数
3880.84
0.30%
1109亿
　周一市场呈现探底回升走势，上证最低探60天线区域后震荡回升，50ETF窄幅震荡。盘面上，个股和行业板块跌多涨少，农林牧渔等板块涨幅居前，医药生物板块表现羸弱，概念板块涨跌不一，近期市场总体缩量，指数较为疲态，观望情绪提升，赚钱效应较差。总体看，三大股指短期调整后在60天线附近止跌企稳，短线有内生反弹动能，但反弹力度受限于成交量难有较大力度，目前市场结构性机会与风险并存，指数大幅上涨和下跌可能性都不大，投资者需要多一些耐心和信心，期权操作上，把握交易型机会为主，组合策略上可选择箱体震荡策略。

50ETF60分钟K线图

【期权交易】
周一期权合约总成交2570824张，较上一日减少39.15%，总持仓3873309张，较上一交易增加0.90%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额775.382亿元，期现成交比为0.69，认沽认购比为0.77，和上一交易日0.82相比有所下降。期权合约方面，50ETF购12月2650涨幅最大，为4.37%，50ETF沽10月2950跌幅最大，为-80.65%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日低位震荡，日终收在14.12%。50ETF11月平值认购期权合约3000隐波11.84%，11月平值认沽期权合约3000隐波15.08%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，总体观望为宜，权利方把握日内交易型机会为主；组合策略选择上，预测短期震荡向上，可选择卖出跨式策略，在标的小幅箱体震荡中获益，总体控制风险仍为第一要务。

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