2019年10月21日期权交易日志

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一、当日行情

当日上证50ETF标的低开震荡，收盘收于3.016，仅上涨0.07%。

二、当日交易

临近到期日，深度虚值合约Delta值变小，卖出几手期权补12月Call仓位对冲Delta。

下图是近月10月合约与远月12月合约平值期权的隐含波动率走势。远月合约IV有下降但不明显。
近月合约Call、Put的IV均有下降，如果有朋友持有卖方仓位今天将获得vega和theta双重收益。

例：
下图是开盘前持仓希腊值情况。与当日收盘后的希腊值进行比较就可得出当日收益。
同时，能分析出获得收益的原因。

由此可知，当日收益来源于Theta时间价值的衰减和IV轻微的下降。

**注意**
离10月期权合约到期日只剩2天，Gamma风险加大，不建议此时进行10月合约的双卖或者宽双卖交易。

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