Option Income Sample Account 五月vix套利:基于短线指数期权策略较少受 vega 的影响 (theta / vega短线比例少于3倍,而长线一般在6倍至9倍),短线时间消退极快。具体来说 price gap 2% ~ 4%,短线交易胜算大。五月仓位短线资金:铁鹰:20k,月历碟式:14.76k,TLT:0.45k。长线铁鹰和VIX做空保证金约30k(Sample账户资金为80k)
短线20单位IC。五月五日交割铁鹰(2325/2315)(2415/2425),今天中间价0.25(卖1.25)。10单位上周五入场五月十二交割 SPX 铁鹰(2335/2325)(2435/2445),卖期权金1.25,中间价也在消退(1.05)。双月历和碟式也处于卖at the money期权时间消退的有利环境中。短线交易需资金回笼快,见好收兵。若亏损,需快斩。