有关金融工程的一些题目

大四《金融工程》。
1.衍生产品定价的基本假设？
2.核心定价方法？怎么分配？
3.金融工程发展的背景？
4.金融工程与传统风险管理手段有什么不同以及有点？
5.什么是套利机会？
如果有满意答案我会加分的，谢谢。

金工男 · 2018-4-30 01:03:47

1.基本假设你应该主要关注B-S模型的一些假设，比如可以连续交易，没有交易成本，可以买空卖空等等
2.定价方法你主要关注风险中性定价法，这个在应用中是最多的，在有解析解的情况下大多数就是用BS模型解
3.这个说的太多了，你随便找本金工的书说了一大堆
4.金融工程在风险管理上最突出的就是引入了VaR技术，就是在险价值，和其他很多的派生的新VaR模型。然后就是用模型来刻画风险，这和过去的差别是最大的了。
5.套利用最简单的语言就是高卖低买，或者低买高卖。中间也涉及到一个概念就是无风险套利。认为市场上一般是不会存在这种机会的，这样就能对资产进行相对定价或者复制。

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