【每日早评】50ETF期权盘前展望20180417

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长江期权俱乐部   2018-4-29 00:22   3282   0

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.655
-2.28%
18.3亿
上证指数
3110.65
-1.53%
1922亿
沪深300指数
3808.86
-1.61%
1316亿
 
周一沪深两市再次深幅下跌,沪指一度跌破3100点整数关口,50ETF下跌幅度超2%,仅创业板小幅收红。盘面上,个股普跌,受海南扩大开放政策刺激海南板块个股一只独秀,近20只海南个股封死涨停,金融、地产、煤炭、钢铁、有色等传统行业和蓝筹板块拖累大盘;消息面上,叙利亚紧张局势担忧缓解,美股涨逾200点,17日起私募场外期权业务全线暂停,央行逆回购操作使得市场资金面承压,整体消息面利空参半;技术上,上证50创下近期新低,如果持续下跌失守3月和2月份的低点,就会形成事实上的破位,市场或进入持续下跌通道,所以本周走势至关重要;总体看,国家加快对外开放步伐对资本市场和国家经纪长期利好,短期也会对汽车、金融等保护性行业行程冲击,需要市场进行消化调整,加之全球市场进入加息周期,叙利亚局势紧张等因素,是近期股市走势低迷的诱因,但考虑到目前股指点位已出于相对地点,蓝筹等板块已充分调整,指数或不会有太大跌幅,但个股会分化严重。期权操作上,鉴于50ETF创近期新低,是否事实上破位尚待观察,总体观望为主,近期市场波动加大,可以适当考虑看多波动率策略。


50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交1241787张,较上一日增加54.51%,总持仓1599138张,较上一交易增加1.25%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额213.618亿元,期现成交比为0.58,认沽认购比为0.99,和上一交易日0.97略有提升。期权合约方面,50ETF沽4月2600涨幅最大,为86.33%,50ETF购4月2800跌幅最大,为58.29%。

【波动率】
波动率方面,近期股指大开大合,多空争夺会比较剧烈,波动率指数近期仍然会维持高位。周二50ETF4月平值认购期权合约2700隐波28.27%,4月平值认沽期权合约2700隐波28.31%,总体购大于沽。

【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)
操作建议上,总体观望为主;组合策略选择上,在看多波动率前提下,可考虑适当构建买入跨式策略,该策略可在标的短期大幅波动中收益,控制风险仍为第一要务。






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