【期货】鸡蛋套利

一想到你在关注我就忍不住有点紧张

鸡蛋05和09合约是一组稳定关系良好的跨期套利期货对，鸡蛋05合约上市日期为当年5月份至下一年5月份，鸡蛋09合约上市日期是当年9月份至下一年9月份，两者共同交易时间为当年9月份至下一年5月份。

根据两个合约的收盘价做价差折线图，发现价差均值在600点附近波动，平均六个月就会出现一次绝佳套利机会。

根据相对价差判断合约的贵贱，当价差偏离均值超过三百个点时进行双边操作，买入贱的合约，卖出贵的合约，待价差回归均值时进行平仓来获得收益。

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