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2019年9月24日 星期二
上一交易日回顾: 周一，两低开低走，沪指失守3000点，尾盘股指在20日均线止跌回升。盘面上，船舶、汽车表现较强；养殖业、保险、券商、电信运营、煤炭、环保、房地产等跌幅居前。数字货币、无人驾驶、车联网、国产芯片等题材股涨幅居前，氟化工、猪肉、工业大麻、稀土永磁、债转股等跌幅居前。午后以国产芯片和5G为首的科技蓝筹板块逆市拉升，激活市场人气，成为市场的焦点。需要注意的是，市场个股的龙头东方中科冲板失败，使得目前市场的个股高度回到5连板，但是现在的华培动力出现六天五板，暂时可以看成为目前的个股龙头。除此之外，个股一进二的表现较好，但是目前其他的个股连板情况表现一般，所以，目前市场虽然有以华为概念为主的科技股表现出较强的持续性，但是连板个股情况不佳，使得个股的切换过于频繁，限制了市场的赚钱效应。截止收盘，沪指下跌0.98%，上证50指数下跌1.1%。 9月23日上证50ETF现货报收于2.981元，下跌1.06%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额887.303亿元，期现成交比为0.63，权利金成交金额13.620亿元；合约总成交2974490张,较上一交易日增加36.94%，总持仓4290295张，较上一交易日减少0.62%。认沽认购比为0.95(上一交易日认沽认购比0.82)。
从10月合约持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000处，50ETF压力下移，支撑下移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面：中性 - 国际三大指数公司全部对中国A股抛出“橄榄枝”，这充分证明，中国资本市场和中国经济的吸引力不断增强，投资A股已成为越来越多国际资本的共识。目前，中国A股估值处于历史低位，上证综指市盈率约为13倍，比美国道琼斯等全球主要股指都要低，这对国际投资者来说吸引力巨大。点评：中性偏多。
- 中证报：数据显示，9月23日至27日当周，湖南、湖北、云南、甘肃、内蒙古、青海、重庆、河北、黑龙江、吉林、贵州等11地共计划发行1610.96亿元地方债。其中，一般债券309.46亿元，专项债券1301.50亿元。上周(9月16-20日)全国共发行地方债499.47亿元。按最新数据测算，本周地方债将较上周多发1111.49亿元，为上周发行量的3.23倍。点评：中性。
- Y行：9月23日，公开市场将进行200亿元人民币7天期逆回购操作，800亿元人民币14天期逆回购操作。因当日没有逆回购到期，当日实现净投放1000亿元。点评：中性偏多。
- 美国市场：道琼斯工业平均指数收涨14.92点，涨幅0.06%，报26949.99点。纳斯达克综合指数收跌5.21点，跌幅0.06%，报8112.46点。标普500指数收跌0.29点，跌幅0.01%，报2991.78点。点评：中性。
- 在岸人民币汇率下跌271个基点。点评：利空。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.59%。点评：中性偏多。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 9月23日，北向资金全天净流出7.92亿，其中沪股通流出17.97亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出187.82亿元。
3.量能：两市成交合计约5080亿元。（较上一交易日缩量） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率反弹至14.62%，60日历史波动率微涨至15.14%，仍处于18年2月初以来底部位置。10月平值认购隐波微跌至14.40%，认沽隐波收跌至16.24%，认购隐波仍低于认沽水平，但价差收窄，标的调整后，期权市场情绪略有回暖。 技术面：
从核心板块来看，银行板块跌至20日均线处，保险板块跌破60日均线，证券板块回补缺口，跌至半年线上方。从权重个股来看，平安跌至20日均线处，招行跌破半年线，茅台处于高位震荡。综合来看，大金融板块上攻乏力，再次调整，50ETF跌破5日均线，刚好收至20日均线处，短线偏弱，预计节前将维持震荡，重点关注其20日均线支撑。 综合研判：
今日或技术性反弹。上一交易日调整幅度加大，虽然受到海外相关因素的扰动，但更核心因素在于对近期过于乐观政策预期的修正，类似今年四月上中旬的基本面格局。隔夜消息面偏清淡，在昨天明显调整之后，预计今日存在小幅技术性反弹可能。操作上以区间思路交易或逢低试多，注意止盈止损。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购3000，看小涨10月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽2950，看小跌10月沽3100合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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