上证50ETF期权日报 9月开门红市场追涨意愿不强

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9月2日上证50ETF现货报收于2.94元，上涨0.82%，上证50ETF期权总成交面额690.852亿元，期现成交比为0.42，权利金成交金额12.327亿元。
今天上证50ETF期权成交量上升，持仓量增加。成交量方面，上证50ETF期权总成交237万张，较上一交易日增加4.13%，其中认购合约成交122万张，认沽合约成交115万张认沽认购比为0.94(上一交易日认沽认购比0.87)。持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为329万张，较上一交易日增加3.65%。其中认购合约总持仓量161万张，认沽合约总持仓量168万张。从持仓变化来看， 9月认购合约减仓2.4万张，认沽合约增仓8.6万张；10月认购合约增仓1.7万张，认沽合约增仓2.4万张。波动率方面，期权论坛波动率指数下降0.78点至18.48点。早盘小幅高开，全天震荡下行。

周末中美毛衣战协商无声，9.1加税默认开启，好在市场对毛衣战信息已基本淡定加上周末ZF发生维护资本市场稳定创造良好财富增值效应等信息带来的小情绪，今日A股在小票引领下走高明显，至收盘上证指数大涨1.31%，中证500领涨2.49%，上证50上涨0.79%。上证50在本轮反弹初期一度领涨，近期则表现略差，经常跑输指数，上证50现在还未脱离震荡区间，操作上仍是大区间震荡的观点，没有出现放量上攻，不追高。今天上证50上涨、波指走低，“上证50继续震荡”仍是当前市场的主流预期，看跌氛围减少的同时，追涨的意愿并不强，沽购合约同时降波，但认购合约的隐含波动率比认沽合约回落的更多，表现在盘面上，就是认购期权的涨幅远小于认沽期权的跌幅。波指继续处于年内低位，特别是认购合约依然十分便宜，这对于买方较为有利。卖方近期虽然赚钱容易，但是肉太薄，要注意做好对冲，裸卖风险较大。

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