两市成交低迷期权市场转为乐观

         【两市成交低迷期权市场转为乐观】昨日沪深两市成交金额仅3000多亿元，显示投资者在面对外部不确定性因素的情况下，仍在等待“靴子”落地，参与意愿回落，观望情绪较浓。目前市场大方向依然存在上有顶下有底的基本面。后期一系列重磅事件诸如美联储议息会议，领导人访朝，G20峰会等，将陆续发生。隔夜消息面未出现重大变化，预计今日期指延续震荡走势，操作上继续以区间思路操作，注意止盈止损。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：

　　IF主力合约IF1906支撑位3623和3608点，阻力位3689和3725点；

　　IH主力合约IH1906支撑位2765和2754点，阻力位2801和2815点；

　　IC主力合约IC1906支撑位4745和4721点，阻力位4850和4879点。

期指成交持仓排名变化
　　昨日沪深两市成交金额仅3000多亿元，显示投资者在面对外部不确定性因素的情况下，仍在等待“靴子”落地，参与意愿回落，观望情绪较浓。目前市场大方向依然存在上有顶下有底的基本面。后期一系列重磅事件诸如美联储议息会议，领导人访朝，G20峰会等，将陆续发生。隔夜消息面未出现重大变化，预计今日期指延续震荡走势，操作上继续以区间思路操作，注意止盈止损。

　　二、50ETF期权观点及策略：

　　周一50ETF再次冲高遇60日均线回落，收涨0.32%，收长上影缩量小阳线。

　　从波动率来看，期权隐波基本走平，收至20.06%，仍大幅低于标的30日历史波动率。6月平值认购隐波已略高于认沽水平，隐波曲面左低右高，期权市场情绪转为乐观。

　　从核心板块来看，银行板块重回5日均线，保险及证券板块处于5日均线下方缩量震荡。从权重个股来看，平安收小阳十字星，招行冲高回落，仍处于高位震荡，茅台再次冲高遇缺口回落。整体来看，两市交投低迷，昨日再创地量，50ETF再次冲击60日均线失败，成交量更是创1月8日以来新低，市场信心明显不足，较为谨慎，继续关注标的60日均线压力。

　　操作上，继续空仓观望，等待50ETF放量突破60日均线后的机会。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周一认沽认购成交量比85.27%，期权市场情绪稍偏谨慎。从期权持仓变化来看，认购持仓较前一日减少0.13%，认沽持仓较前一日增加1.14%，看不涨略减，看不跌增加，期权市场预期稍偏强。

　　从6月持仓变化来看，认购持仓大幅减少，仅在2850处稍有增仓；认沽在2800处增仓最大，标的支撑有上移迹象。

6月期权持仓量变化(红柱认购)
　　从6月持仓分布来看，仍是认购在2800处持仓最大，认沽在2700处持仓最大，50ETF支撑压力不变。

　　从波动率来看，标的30日历史波动率走平至24.95%。期权隐波基本走平，6月平值认购隐波收涨至18.27%，认沽隐波收跌至18.14%，认购隐波略高于认沽水平，隐波曲面左低右高，期权市场情绪转为乐观。

标的历史波动率走势
　　四、期权成交数据：

　　vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周一成交2227186张，其中认购成交1202108张，认沽成交1025078张，认沽认购比85.27%。总持仓3585188张，认购持仓1917826张，认沽持仓1667362张。认购持仓较前一日减少2446张，同比减少0.13%；认沽持仓较前一日增加18747张，同比增加1.14%。
（文章来源：期权策略）

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