这三年，从数据角度重温那些经典期权策略

课程大纲：

1、有一种特殊的Alpha只有期权人知道：

备兑开仓策略的境内长期绩效表现

2、用期权保险究竟能有多保险：

保护性认沽策略的境内长期绩效表现

3、白马股组合与期权对冲会擦出怎样的火花：

当茅台与十大白马股遇上50期权的长期绩效表现

4、有一种期权组合叫做我不喜欢涨的太多：

比率认购价差的境内长期绩效表现

5、那些重大事件前，双买策略究竟靠谱吗：

买入跨式策略的三大案例与数据分析

授课方式：微信群实时语音

时间：2018年4月15日20:00（周日）

主讲人：

余力

苏黎世联邦理工应用数学全奖硕士（跟随欧洲随机金融数学家Martin. Schweizer，主攻随机波动率下的期权定价方向），复旦大学数学学士；现任嘉合基金衍生品投资部投资总监，从事量化选股与择时、期权等衍生品策略的投资与研究，目前正在管理期权多策略公募专户。

国内曾任职于上海证券交易所衍生品业务部和上海证券研究所金融工程部，毕业后曾在Credit Suisse期权研究团队有过深造经验。

2013年8月起全程参与上交所上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权产品上线筹备，负责期权做市商制度设计、参与期权多项交易制度设计，牵头期权市场推广等投资者教育工作；

2013-2017期间，在全国范围面向券商、期货公司、公募、私募、985高校、个人投资者共授课120余场，代表上交所主笔撰写了《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》、《期权定价与高级策略》等期权丛书，创建了个人公众号《力的期权工作室》，在期权交易策略上具有丰富的心得体会。

听课费用：50元/每人

进群方式

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这三年，从数据角度重温那些经典期权策略

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