白糖期权波动率曲面

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小小   2017-7-9 00:00   15318   4
白糖跌势良好,但近月波动率开始大幅飙升同时下方空间正在减少,近期或有变盘或整理可能,空单可逐步获利离场。



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Williams College

4 个回复

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2#
小小  8级牛人  Williams College | 2017-7-9 00:00:47 发帖IP地址来自 辽宁大连
正向日立价差头寸依然可以持有,从目前的波动率结构上看该组合价格较为划算,同时白糖期货同样可以尝试建立9-1反套进行套利。

3#
小小  8级牛人  Williams College | 2017-7-9 00:01:03 发帖IP地址来自 辽宁大连
白糖期权term structure


4#
294192445  4级常客 | 2017-7-9 00:25:19 发帖IP地址来自 澳大利亚
Williams College,美国的?
5#
尛魔  5级知名 | 2017-7-9 01:34:53 发帖IP地址来自 澳大利亚
现在大家交易期权,还有用日历价差的吗?
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