按照上交所做法，到期日小于7天是不纳入ivix的，所以3月份波动率和ivix走势可能有差

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admin   2018-3-28 18:30   12503   3
按照上交所做法，到期日小于7天是不纳入ivix的，所以你看到的vix并不代表3月份波动率。
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2#
admin  管理员  我是小米，设置：修改资料-自定义头衔 | 2018-3-28 18:31:51
目前ivix是安装4月份的方差互换计算出来的，未包括3月份数据，具体请查阅ivix数据 @admin

按照上交所做法，到期日小于7天是不纳入ivix的，所以3月份波动率和ivix走势可能有差

按照上交所做法，到期日小于7天是不纳入ivix的，所以你看到的vix并不代表3月份波动率。
admin 发表于 2018-3-28 18:30 
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3#
通荷  14级大佬 | 2018-3-29 09:00:29
没毛病
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4#
admin  管理员  我是小米，设置：修改资料-自定义头衔 | 2018-3-29 09:03:38
参见这个

期权论坛201803290903307223.png (31.48 KB, 下载次数: 356)

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