期权策略：市场情绪仍较为谨慎可构建牛市价差策略同时适当做多波动率

      8月13日上证50ETF收报2.84元，下跌0.029点，跌幅1.01%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总持仓405.52万张，较上一交易日增加1.81%，再创历史新高。全市场期权合约成交金额8亿元，8月认购成交金额为2.43亿元，约147万张；8月认沽成交金额为2.86亿元，约104万张。
      消息面，8月13日晚，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话；13日发布的《2019年上半年我国互联网网络安全态势》显示，2019年上半年，发生在我国云平台上的网络安全事件或威胁情况相比2018年进一步加剧；8月13日，上证50ETF期权合约总持仓405.52万张，较上一交易日增加1.81%，再度创历史新高。
      综合来看，昨日标的低开低走，收盘跌幅-1.01%，8月隐波较跌幅约-50BP，收于18.9，期权市场情绪谨慎，目前认购认沽隐波差距进一步拉大，显示市场谨慎情绪较为浓重，近期需观察消息面与市场协同情况，隐波目前较为低位，尤其是认购合约，可选择提前布局做多隐波或构建牛市价差策略。昨日受关税推迟A50大涨，今日标的跳空高开概率较大，但尽量避免过多方向性追多，可适当持仓虚值认购同时做多波动率。

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期权策略：市场情绪仍较为谨慎 可构建牛市价差策略同时适当做多波动率

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