假设两个证券构成了市场投资组合,它们的期望回报、波动率和比例如下表,求CML

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360U2742985471   2017-5-26 00:00   4284   0


假设两个证券构成了市场投资组合,它们的期望回报、波动率和比例如下表:


证券 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽期望收益 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽波动率 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽比例
A 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 10% 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 20% 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 0.4
B 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽15% 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽28% 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽0.6

若两证券相关系数为0.30,无风险利率为5%,则由此而确定的资本市场线(CML)方程是什么?并由此画出CML。


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