交易系统，到底是固定各种规则，无人为干预好；还是大方向确定，配合人的临场判断更好?

分享我回答的3个问题：

1、期货交易系统，到底是完全固定各种规则，无人为干预更好；还是大方向确定，配合人的临场判断更好?

看见很多朋友对于交易系统的理解，就是完全无脑流，不用动脑子都直接照章办事闭着眼睛执行都能挣钱。我总是觉得哪里不对，人毕竟是活的啊。当然不排除有这种交易系统的存在。但是是不是在大方向确定的情况下，加入各种主观能动性更好一些。

你的认知，决定了你的选择。

毫无疑问，如果大方向确定，那么你固定规则肯定是不如你临场判断。因为你能判断出大方向。

你明明知道铁矿石这波回调之后会继续上涨，你为什么要设置一个止损，或者设立一个规则：回撤到一定程度出场观望呢？

你能判断出大方向，你坚守一个死板的规则这不是闹呢么？

也就是说：题主之所以有这个问题的困惑，认知关键点就在于：大方向到底能不能判断出来。如果能判断出来，规则不值一提，你就直接临场判断大方向即可。

而某些交易员之所以建立规则，是因为他们认为：未来是不确定的。接下来会涨还是会跌，谁也不知道。铁矿石从高点回落，因为他们不知道未来铁矿会不会继续涨，所以他们承担规则内的回撤，触及出场立即走人。

他们为什么这样？他们傻么？不，因为他们认为：盈利并非靠的预测未来的精准程度，盈利靠的是规则所创造出来的交易逻辑。

所以他们需要确定的规则，去稳定的输出自己的逻辑，这样才能有机会实现：长期，持续。否则话的，在不确定的走势中，采用不确定的处理方式，生成的只能是混乱。

因此，这个问题的关键认知，就是未来的走势到底是能确定出大方向，还是未来的走势是不确定的。你认为哪个对，你就会走相应的路。

我直接告诉你哪个更好完全没有用，因为它跟你的根本认知会有冲突，你根本无法接受与理解。很明显，我是后者，通盘无妙手，规则行天下。

2、交易永不离场，一直在市，可以获利么？
比如说开多，止损了，立马开空，开空又被止损了，又开多，最后结果会咋么样？？有办法可以让他盈利吗？？

很明显，能不能盈利，看的是你如何处理。看的是你能否在永不离场的情况下，实现可以获利的正向收益预期逻辑：截断亏损，让利润奔跑。

所谓的交易，就是给一个K线的走势图，添加上自己的“观察视角”。你通过一套自己的交易系统，将K线分成了：参与部分以及不参与部分。如果你是一个做趋势的，说的不太严谨但是通俗点就是：震荡部分和趋势部分。你在出现趋势征兆的时候入场，如果是趋势就持有，如果趋势没有启动回归到了你定义的“震荡区间”你就出场。

比如海龟交易法则。
突破20日高点做多，跌破20日低点开空。那么，没有突破20日高点，也没有跌破20日低点的那部分呢？就是观望期，等待触发信号。

这种类型的交易系统，给K线加了一段过滤，它们只参与走势的一部分。剩下那些不满足条件的走势是不参与的。

而题主的需求是，永远不出场，说白了，就是所有的走势都参与。能不能做到？能。而且很容易。

比如，一根均线上多下空。在均线上我就平空做多，在均线下我就平多翻空。

再比如，双均线交易系统。均线金叉我就平空做多，均线死叉我就平多翻空。

这类型的交易系统，直接将K线走势分成了两部分：做多部分和做空部分。在他们的观察视角里，没有需要过滤的地方，直接处理所有的走势。

这就实现了题主所谓的永不离场。

仔细的去观察这两种方式实现的结果，利用了均线天然的截断亏损，让利润奔跑的属性。所以，其都具有正向收益预期。而且，它们俩是很多交易系统的根基。比如很多均线类的交易系统，都是在这个基础之上，添加了大量的过滤条件而已。

当然，在很多“聪明人”眼里，它们都是废物，这也是投机最神奇的一幕。

3、有浮盈逐渐加仓，每次加仓设置对应的止损点位，当到最后一次加仓被止损时，平仓。是否可行？
起初用最小仓位试单，有了一定浮盈后，开始等量加仓，在每次加仓时设置对应的止损点位，比如平台边沿，当最后一次加仓被止损时，同时平掉所有仓位。这种交易系统思路是否具有正向收益？坚持执行，是否可以盈利？

刚开始用最小仓位试单，有了一定浮盈后，开始等量加仓。在每一次加仓的时候设置对应的止损点位，比如平台边沿，当最后一次加仓被止损的时候，同时平掉所有仓位。
你的描述中有2个问题，首先，没有入场方式，无法确定你的入场是否高效。然后，你的加仓幅度未知，其次，你的止损点位你称呼其为：“平台边沿”，这个我是没有概念的，你想要无损的传递给我，你需要能够量化的说法。也就是说，我不知道你怎么止损。
但是，答案依然是可行的。
在具体的交易中，你采用的是浮盈加仓，而且带止损，这意味着，你这种模式的风险度你是可控的，然后，你的加仓并没有像海龟那样，设置加仓限制，这意味着理论上行情足够大，你可以开出N个仓位。
而你以最后一个单位的止损来定义趋势结束，也是可以的。
你通过大量加仓的方式，实现了：截断亏损，让利润奔跑的正向收益预期逻辑。所以，是可行的。虽然你没有说入场，但是你这种模式的盈利根本并非在于入场，即使是随机入场，你的方式依然可以获利。
因为你的整体逻辑只有一个目标行情：超级大趋势。
在这里，我帮你写了一个量化的模型。在这个模型中，我采用了海龟的20日高点式入场，然后，我采用了一个加仓方式，同时设置了一个止损的量化条件。虽然跟你的略有出入，但是大体的结果是具有参考性的。
我帮你简单测试了几个品种，包括：螺纹钢，焦炭，豆粕等。由于时间限制就不全品种测试了。下图是焦炭的结果：

具体的交易过程如下：

在焦炭这波大行情中，你连续加仓，到了第一个位置出场的时候，因为加仓次数很多，浮盈不少。第二波第三波全是盈利的，虽然最后一手持仓出场时会有回撤，然而你在前期积累的收益足够覆盖掉回撤和试错成本。
同样，再来看PTA最近这几波行情的结果：

前面几次都以失败告终，然而，最后这一次大涨，你从头加仓加到了最后，获利够你5年的磨损……
当然，我给你截取的都是最好的时候，你要知道，这套方法采用的狂加仓模式会导致一个后果：你只有在流畅的大趋势中才能够获利，剩下的小波动行情，小趋势行情，你是很难有收益的。也就是说，这种做法的胜率很低，但是盈亏比爆炸。
这种交易策略，驾驭难度比海龟交易法则还大，想要盈利，需要的是对交易根本最深刻的理解才能够做到。
然而，如果你仅需要我判定其是否可行的话，答案是：
可行。

交易系统，到底是固定各种规则，无人为干预好；还是大方向确定，配合人的临场判断更好?

浏览过的版块