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2019年8月7日 星期三
上一交易日回顾:
受隔夜美股大跌、美列我为汇率操纵国、某港乱局继续多重负面信息叠加技术面颓势，A股当日大幅低开后加速走低，近日一直因科创板相对强势的各中小票指数一度跌幅超4%，随后恒指回稳、权重护盘安抚情绪收复一定跌势；至收盘上证指数大跌1.56%，创业板指数大跌1.53%，上证50下跌0.93%。 8月6日50ETF现货报收于2.805元，下跌1.06%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1116.571亿元，期现成交比为0.65，权利金成交金额23.434亿元；合约总成交3938062张,较上一交易日增加23.44%，总持仓3600129张，较上一交易日增加5.04%。认沽认购比为1.09(上一交易日认沽认购比0.96)。
消息面： - gwy：印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》。其中指出，实施具有国际竞争力的税收制度和政策。对新片区内符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。点评：长远利好。
- 8月6日晚间，MSCI中国区研究主管魏主管表示，MSCI将如期提升A股的纳入因子，这一决定不受近期外围扰动影响。魏震介绍，2019年8月季度指数审议时，将指数中中国大盘A股纳入因子提高至15%(8月8日早晨将宣布的扩容)。据了解，本次扩容，预计将带来约200亿美元(约1500亿元人民币)的资金流入，其中预计约20%为被动增量资金。点评：有新的长线资金流入，利好。
- yh：8月6日，无逆回购操作，亦无逆回购到期。为完善香港人民币债券收益率曲线，中国人民银行将于2019年8月14日在香港发行两期人民币央行票据，总发行量为300亿元，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元。点评：发行离岸央票对人民币汇率利好。
- 美国股市：美东时间周二，美股迎来反弹，三大股指集体高开，均收涨超过1%。道指涨逾300点，重新站上26000点。美国大型科技股集体收涨，金融股全线上涨，中概股涨跌不一。截至收盘，标普500指数涨37.03点，涨幅1.30%，报2881.77点；道琼斯工业指数涨311.78点，涨幅1.21%，报26029.52点；纳斯达克指数涨107.23点，涨幅1.39%，报7833.27点。点评：外围市场反弹，中性。
- 人民币汇率跌幅缩小约300个基点，中性偏多。
富时A50指数期货在上个交易日15时后宽幅振荡后回抽至平盘附近。中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪港通） 沪港通：8月6日，北向资金继续流出，当日流出25.12亿，其中沪股通幅大幅流出29.54亿元。
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2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出213.28亿元。
3.量能：较上一日有所放大，两市成交合计约5200亿元。
波动率：
波动率在下跌的情绪中继续上升至最高25.32，之后在行情趋稳后有所回落，截止收盘报22.21.目前的波动率水平仍处于相对低位。对于期权买方来说还是比较有利的。
技术面：
如图所示，昨天低开低走，午后银行、券商、保险集体护盘，2.800收盘形成支撑，从核心板块来看，银行板块相对最弱，保险及证券板块午后均快速反弹。从权重个股来看，平安、招行及茅台午后反弹，均收至60日均线上方。50ETF跳空回补6月19日缺口，可关注5日均线压力。
综合研判：
在连续下挫后，消息面出现一定利多，加上前期跌幅较大，今日或出现技术性反弹。操作上以日内逢低做多或区间思路，大势来看空头格局尚未结束，相关事件走向依然是未知数，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨8月购2850，看小涨8月购2650合约。 如果布局认沽做空：看大跌8月沽2750，看小跌8月沽2950合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！ 文章来源公众号《50ETF期权家》 声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。
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