【期权每日资讯】2019-7-26

今日点睛
50ETF震荡上行，期权成交量持续萎缩，隐含波动率止跌回升。
01
现货行情分析上证50指数报收于2939.35点，上涨8.18点，涨幅为0.28%，成交330.15亿元。
50指数权重前十的成分股互有涨跌，其中，权重最大的中国平安上涨0.77%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.7.26，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）震荡上行，收报于2.982元，上涨0.005元，涨幅为0.17%，日内振幅为0.91%，成交额为12.40亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.7.26，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约多数上涨，其中，成交量最大的购8月3000合约上涨4.12%，持仓量最大的购8月3100合约上涨4.42%；
认沽合约多数下跌，其中，成交量和持仓量最大的沽8月2950合约下跌4.65%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.7.26，数据来源：WIND

期权总成交127.86万张，其中认购成交68.80万张，认沽成交59.05万张；总持仓267.27万张，其中认购持仓137.03万张，认沽持仓130.24万张; P/C成交比0.86，P/C持仓比0.95。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.7.26，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为10.28%和14.40%；平值合约加权平均隐含波动率为17.76%，止跌回升。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.7.26，数据来源：WIND

05
策略提示

光大证券零售业务总部
创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

免责声明：本文内容基于光大证券及证券媒体已发布的资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，投资者据此操作，风险自负。光大证券不对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

【期权每日资讯】2019-7-26

浏览过的版块