期权程序化交易有哪些好用的软件？

期权程序化交易

MultiCharts：在平值期权上交易趋势策略
YesTrader：Javascript的语言扩展
风软：机构级的期权算法交易系统
vn.py：By Traders，For Traders

程序化交易在国内的一些平台以文华，金字塔，TB,MC为主，这些也是经常见到的。
其他的比较复杂的一些的也有，但是大家一旦不接触的话也就不会知道了。
那么在这部分平台里面，我学到了一些还算适合大家来做期权这方面的程序化交易的一些东西。

NO.1 MultiCharts

非常容易的一个，同时也是我今天首推的。
第一，可以做期权在这个平台很早就可以了，不但这样MultiCharts能够加载很多的信号曲线，例如，你能够同一时间加载白糖期货和白糖期权的曲线图。
与此同时，你就可以利用在白糖期货上看到的的信号来在期权上做交易，关于平值期权，你就能够利用看期货上的一个价格波动趋势来进行期权上的一个趋势交易。
那么问题就来了：期货的趋势交易我已经有了，没事儿跑去交易期权干什么那？
你在做的时候，因为期权它的这个Gamma的存在，一旦价格往上涨，你的德尔塔会变化的非常大，因此你赚钱时候也会非常多；那么在价格往下跌的时候，你的德尔塔会变化的非常小，因此你亏钱也就非常少。
那也就是说，在日内交易上面，特别是在市场日内波动很大的时候，利用期权与期货相比会更有优势。

NO.2 YesTrader
它是韩国的一款交易软件，在韩国市场有非常高的占有率。
它和MC差不多，都是抄袭traderstation这款经典的交易软件。写策略特别简单就是它的特点，同时功能也是有限的。
可是YesTrader能够通利用一个Javascript的语言来开发一些功能复杂一些的扩展册，同时这也是它的一个额外功能。
在当前，在浏览网页的时候，我们可以看到网页上的一些动态效果，现在可以这样都是利用javascript语言来实现的。是很好的面向对象的语言，谷歌开发的一个引擎是它的底层，和其他的语言比较在执行效率和性能方面会高很多。
与此同时这个语言javascript虽然有一些函数式的特征，可是实现所谓的面向对象编程它是可以做到的。

我们在开发复杂策略的时候，要想开发出开发出比较结构化和全面化的策略出来，这个语言一定得支持面向对象特征才能做到。
不然全是平面化的情况，你想开发出全面的套利策略是非常非常难的。我们之前提到的的波动率交易YesTrader多花点时间是可以做到的，但MultiCharts是不可能做出来的。

NO.3 风软
听过这个平台的可能就相比之下更少了，它在期权做市商的圈子里很有名，是北京的一家公司。
它开发出的期权做市商软件是国内唯一能够跟国外的一些出名的期权做市商软件相媲美的公司。
在以前，风软是主要提供给欧美市场期权做市商来进行做市交易的软件。提供机构级的期权算法交易系统是它的特点，能够在上面做市的策略电子眼的策略，就像事件驱动策略，而不同于YesTrader，只做一部分简单的波动率策略。

NO.4 vn.py

简单的来说就是By Traders, For Traders。
对比上面的几款软件，那么第一它是开源的，一分钱你都不用花，它全部的源代码都在网上，能够直接下载下来应用。
但是远vn.py面对的主要用户是机构级的交易员，而不是一些根本没有经验的交易员，换句话说你是了解你在干嘛的，更大的灵活性和自由性是你想从中获得。
下面分享一下我用vn.py做的一些案例。

vn.py这个框架自身就是脱胎于这套期权交易系统，我过滤掉了上面涉及到的一部分复杂的策略模型，之后脱离出来一部分底层的交易接口和事件驱动的策略，这个开源系统在目前的发展还算ok。
在初期也就是一部分做期权的朋友烦于没有一个可靠的期权平台，之后大家就一起开发，现在也一直在应用着。
说实话，这张图上放出来的其实是我身边的两个朋友，根据vn.py开发的这么个期权交易系统。
简单的说几句，大家可以看到的是，一个波动率管理界面；还有就是情景分析景的界面；还有一个结合电子眼和报价的算法交易的组件，就算是相对复杂一点的了。
也就是说，根据vn.py来做期权交易，这个平台就不再是限制你的因素了，那是什么？是你自己的个人能力和想象力。

来源：程序化交易者
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