2019年7月10日期权交易日志——人与人的不同，也不过是所处阶段的“小区别”

前言：

就算你是期权小白
你对微积分
对BS模型
对量化
都不曾了解
也没关系
只要
你每天抽一点点时间
去熟悉指标的含义
只要懂得运用
期权将会成为你亲切又必不可少的投资工具

——人与人的不同，也不过是所处阶段的“小区别“

1.当天行情：
今天上证50ETF高开低走，收盘价为2.912，跌幅仅-0.07%。

2.当天交易情况：

标的资产几乎没有变化，持仓受到的delta，gamma影响不大。
当天收获了一些Theta收益。

IV当天波动情况如下，7月合约Call3.00（红色）与Put2.80（蓝色）。

从上图可以看出，当天Call的波动率逐渐下降。
Put的波动率盘中虽然有些上调，但幅度并不大，收盘时的波动率比昨日小。
因此可以认为当天隐含波动率对期权价格的影响也比较小。

3.期权小练习：
继续讲无脑交易期权策略part4。

4.宽双卖——规避Gamma风险，可以和策略2一样选择稍微远一点的行权价

例如：
现价：上证50ETF=2.978
想法：市场价格会在2.9~3.2之间。
方法：
卖7月Call3.2 10手（Call价格106元）
卖7月Put2.9 10手（Put价格274元）
可预期收益：380元*10手

上图所示，市场在一定范围内不变，到期收益最多可以获得3800元。
相对策略3，宽双卖收益虽然变少了，但风险却也下调了不少。

适合自己的策略才是好的策略，拜~

2019年7月10日 期权交易日志——人与人的不同，也不过是所处阶段的“小区别”

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