关于做空波动率。

论坛 › 期权论坛 › 期权

 方丈哎补牙  2017-4-19 17:55  8249  3

当价格缓慢上涨，隐含波动率可能基本不变。
也就是说，在做空波动率策略里，卖出看跌期权的情况（赌价格不跌），应该多余卖出看涨期权（赌价格不涨）。
是不是这么个意思？

回复

分享到 :

0 人收藏

看小说，追美剧，没事儿健健身。

3 个回复

倒序浏览

2^#

quant 14级大佬 Quantitative Analyst | 2017-4-19 17:59:39 (来自手机浏览器)

波动率下跌可以赚钱，卖出波动率

支持反对回复

3^#

方丈哎补牙 8级牛人 看小说，追美剧，健身房举铁。 | 2017-4-19 18:10:43

卖出跨式期权么？

支持反对回复

4^#

星星 5级知名 | 2017-4-19 18:12:35 (来自手机浏览器)

卖出跨式，delta对冲就好了

支持反对回复

8级牛人

方丈哎补牙

积分:2570

帖子:835

精华:1

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.