【每日早评】50ETF期权盘前展望20190702

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
3.020
2.30%
39.8亿
上证指数
3044.90
2.22%
2665亿
沪深300指数
3935.81
2.88%
2175亿
　受G20峰会利好消息刺激，7月首日两市迎来开门红，两市股指高开高走，涨幅喜人。盘面上，板块和个股普涨，电子元器件、家电，计算机、食品饮料、通信等行业板块强势上涨，板块涨幅均超4%，受利好刺激的华为概念股领涨。技术上，周一上证指数一举突破近期平台和中短期均线包括60日线压制，强势意味明显，短期指标修复向好；消息面上，中美元首努力贸易战向好发展，释放了束缚市场的枷锁；综合看，在经历了5月、6月的压抑走势之后，周一A股打破横盘振荡格局，迎来反弹机会，近期可适当积极点，顺势而为。期权操作上，总体看多市场，可选择牛市价差策略。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交3339012张，较上一日增加81.75%，总持仓2967764张，较上一交易增加6.00%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1000.566亿元，期现成交比为0.45，认沽认购比为0.67，和上一交易日0.86有所下降，多方力量明显占优。期权合约方面，50ETF购7月2950涨幅最大，为28.24%，50ETF沽7月2650跌幅最大，为-66.67%。

【波动率】
波动率方面，周一50ETF当月合约波动率大幅高开后震荡走低，日终收在25.47%。50ETF7月平值认购期权合约2950隐波23.92%，7月平值认沽期权合约2950隐波25.03%，IV总体沽大于购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，投资者可顺势而为，总体以做多策略为主，控制好仓位；组合策略选择上，预测震荡向上，可选择构建牛市价差策略，在一定安全垫基础上获取上涨收益，总体控制风险仍为第一要务。

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