这几天50ETF期权特别多的套利机会！

成交量和PCR指标。3月20日共成交548084张期权合约，其中认购期权成交305069张，认沽期权成交243015张，PUT-CALL比率（PCR指标）为79.66%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。

流动性。从盘口价差来看，当月合约临近到期流动性不好，相对盘口价差中位数6.22%左右。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。

日内ATM隐含波动率。认购和认沽期权合约的日内ATM窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在8%-11.5%区间，认沽期权的在9%-16%区间。

日内Borrow Rate。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权远月合约隐含的借贷利率窄幅震荡，目前在4%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。

上证50指数期货基差。上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡，当月合约目前贴水0.42%。

无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。3月20日当天出现了年化收益达104.84%的正向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳9个套利单元。