能否用大商所豆粕举个日历价差的头寸构成？

RT，求教！

沁心 · 2016-2-14 10:51:44

日历价差的构成为：买远月期权、同时卖相同数量的近月期权，期权类别、行权价相同。大商所豆粕例子：买1个九月到期、行权价为2600的豆粕看涨期权（远月），并卖出1个八月到期、行权价为2600的豆粕看涨期权（近月）。该价差也被称作时间价差或水平价差。

通荷 · 2016-2-14 11:03:19

买近月卖远月，赚取时间价值。

灵魂禁锢 · 2016-2-14 11:13:24

看看书这个就知道了呀，例子就和二楼一样了

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