期权策略0529

2019年5月29日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.733元，上涨0.70%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额602.596亿元，期现成交比为0.40，权利金成交金额13.810亿元；合约总成交2200148张,较上一交易日减少16.18%，总持仓2797382张，较上一交易日增加1.06%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.82)。二、市场观点上一日认为指数指数新低后振荡走高，量能并未有效放大，风险并未解除，即使向上反弹，空间也不大，仍然观望为主。指数上冲20日线开始回落，仅靠尾盘msci被动跟踪指数扫货导致拉升，这种走势并不能反应真实情况，仍需要观察，即使反弹高度预期也不高，仍然是控风险为主。三、策略应用分析1、看多方向。指数站上20天线，卖出6月虚值认沽，买入6月实值认购。2、看空方向。卖出6月虚值购，买入6月实值认沽，指数站上20天线止损。3、看平方向。卖出6月2750购+卖6月2550沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:6月2700沽，仓位32%，总收益634%。今日操作计：50指数站上20天线止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓6月2700购，6月2700沽，仓位90%，总收益49.95%。今日操作计划：50指数站上20天线，备兑和保护平仓。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：2700购40张，风险度85%，总收益119%。今日操作计划：持有。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option

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