【每日早评】50ETF期权盘前展望20181009

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.533
-4.74%
35.5亿
上证指数
2716.51
-3.72%
1415亿
沪深300指数
3292.90
-4.30%
1142亿
　受假日期间外围市场拖累，A股三大股指节后首日遭遇重挫，上证综指跌幅近4%，代表蓝筹的上证50指数跌4.6%；盘面上，蓝筹领跌，上汽集团、海康威视长阴跌停，酿酒、通信、证券、保险、医药等板块领跌，仅有少数题材股涨，量能相比节前有所上升，显示资金出逃意向明显；消息面上，美各大股指涨跌互现，国常会年内再度提高出口退税率，消息面中性偏暖；技术上，节前反弹行情被周一大阴线阻断，短期均线指标掉头反转向下，此前反弹告一段落，大盘重新进入箱体区间；综合看，降准次日大盘大跌显示市场信心严重不足，目前市场的主要矛盾还是在对外关系的不确定因素上，贸易战是否还会升级，是否还会波及其它领域，都有不确定性，从内生市场看，市场接近底部区间，操作上，还需谨慎操作。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交1890303张，较上一日增加9.84%，总持仓1601701张，较上一交易日增加11.52%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额491.778亿元，期现成交比为0.99，认沽认购比为0.92，和上一交易日0.70大幅提高，空头力量增强。期权合约方面，50ETF沽10月2400涨幅最大，为241.4%，50ETF购10月2800跌幅最大，为-76.84%。

【波动率】
波动率方面，10月合约日间隐含波动率相比节前大幅上升，10月认购IV在27.43%，认沽IV在24.12%。周一50ETF10月平值认购期权合约2550隐波26.33%，10月平值认沽期权合约2650隐波24.38%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，方向性投资者保持谨慎，一方面是波动率提升太快，有回调风险，另一方面是大盘周一下跌后市场需要整固，方向一时难以把握。组合策略上，标的节前连续反弹但并未有效突破箱体上限2.63价位，短期或仍将在箱体区间2.44-2.63震荡，可适量参与卖出跨式策略，可在一定区间内获利，控制风险仍为第一要务。

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【每日早评】50ETF期权盘前展望20181009

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