期货业协会：风险管理公司试点业务情况报告（201901）

本期概要

截至 2019 年 1 月 31 日，共有 79 家风险管理公司通过协会备案，79 家公司备案了试点业务。

1 月风险管理公司总资产为 392.61 亿元，同比增长 35%；净资产为 166.98 亿元，同比增长 20%；注册资本为 197.19 亿元，同比增长 38%；实收资本为 179.43 亿元，同比增长 35%；本月业务收入为 102.22 亿元，同比增长 56%；本月净利润为-0.15 亿元，同比减少 140%，其中，38 家公司盈利，合计盈利 0.85 亿元。

1 月风险管理公司平均资产负债率为 35.09%，资产负债率中位数为 31.64%，平均净资产收益率为-0.38%，净资产收益率中位数为-0.06%。

1 月现货购销总额为 241.62 亿元，同比增加 62%；仓单约定回购新增 12.44 亿元，同比增加 31%；仓单质押新增 5.85 亿元;仓单串换新增 1.69 亿元，环比减少 41%。

1 月新增合作套保交易 12 笔，同比减少 8%；参与交易的客户数量为 41 户，同比增加 8%，截至本月底，共有 43 笔合作套保合同正在执行中。

1 月场外衍生品业务累计签约客户 4,727 户，其中产业客户 2,401 户。商品类场外期权业务新增名义本金 416.59 亿元，期末未了结名义本金 623.28 亿元，同比增长 519%，环比增长13%；本月商品类远期业务新增名义本金 37.55 亿元；本月商品类互换业务新增名义本金 27.3 亿元;商品类场外业务盈利 0.48 亿元。本月金融类场外期权业务新增名义本金 52.66 亿元，期末未了结名义本金 70.79 亿元，同比增长 81%，环比增长 3%。

1 月期货交易成交额为 2,799.89 亿元，同比增长 54%；月末持仓保证金总额为 34.71 亿元，同比增长 80%。

1 月期货做市交易量为 327.58 万手，环比增长 28%；交易额为 2,061.61 亿元，环比增长 23%；参与公司数量为 32 个。

1 月场内期权交易量为 11.34 万张，同比减少 23%；交易额为 0.69 亿元，同比减少 61%。

1 月场内期权做市交易量为 95.91 万张，环比减少 8%；交易额为 24.61 亿元，环比减少 25%，本月场内期权做市业务盈利(含对冲)116.06 万元。

一、备案进展

表  1-1  2019  年  1  月风险管理公司业务备案情况

二、财务状况

表  2-1  2019  年  1  月风险管理公司财务情况统计表

(单位:亿元)

净利润下降较大，主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮亏大直接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。

三、主要业务数据

(一)仓单服务

表  3-1-1  2019  年  1  月风险管理公司商品现货交易统计表

(单位:亿元)

表  3-1-2 2019  年  1  月风险管理公司仓单质押、约定购回及串换统计表

(二)合作套保

表  3-22019  年  1  月风险管理公司合作套保统计表

商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量，该数值除发生重大损失外一般不发生变动。

(三)场外衍生品业务

(四)期货交易

(五)期货做市

(六)场内期权交易

因有公司参与多个期货品种做市，故参与期货做市的公司合计数量中剔出重复参与数，并非参与单个期货品种做市公司数相加。

(七)场内期权做市

为统一填报口径，将本月浮动盈亏和本月已实现盈亏两项合并为本月盈亏。

期货业协会：风险管理公司试点业务情况报告（201901）

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