今天尾盘50ETF期权一个做凸波动率smile的无风险套利机会

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 金融衍生品交易与研究  2018-6-3 00:31  2954  0

我截图的这三个行权价的波动率是一样的，波动率微笑曲线太平坦了，那就卖两张中间的行权价的，两侧行权价的分别买一张，就可以波动率微笑曲线变凸的过程中获利，这就构成了一个蝶式套利组合，理论上来说，这个套利组合是无风险的。

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金融衍生品交易与研究

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