为什么垂直价差可以用看涨期权构造也可以用看跌期权构造？

 金融衍生品交易与研究  2018-6-3 00:31  2142  0

为什么同样是看涨的垂直价差策略，即可以用看涨期权构造，也可以用看跌期权构造？
为什么同样是看跌的垂直价差策略，既可以用看跌期权构造，也可以用看涨期权构造？
这是因为：

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