期权策略0525

2018年5月25日星期五一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.655元，下跌0.64%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额199.526亿元，权利金成交金额3.806亿元；合约总成交733349张,较上一交易日增加16.84%，总持仓1439009张，较上一交易日增加9.26%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.79)。二、市场观点前一日认为，单从日线形态来看，比较难看，但近期的走势呈现出反复振荡的反均线技术走势，周线来看，还不至于很悲观。各指数再次走低，技术形态难看，但继续大幅下跌的可能性相对要小，创业板整理临近三角整理下轨，预期指数探底回升概率大。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调至2650左右，买入6月2650-2600购，以指数跌破2620点止损。2、看空方向。指数如先反弹，卖出6月2750-2800购。3、看平方向。卖出6月2750购+6月2550沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓6月2650购，仓位28%，总收益837%。今日操作计：持有。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益45.82%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无持仓，总收益25.27%。今日操作计划：上证50如跌至2650点下方卖出开仓6月2600沽30张。
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