三种股指期货合约基差的特点分析

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华紫研究   2021-5-21 21:50   7906   0




作者：陈锐彬    王浩楠分类：策略研究——量化声明：本文仅作交流和参考之用，不构成任何交易依据或投资建议。本文版权归本公司所有，如转载请注明。文中部分素材来源于网络，如有侵权或不妥，请联系删除。



引言：股指期货市场存在三种期货合约，分别是上证50、沪深300及中证500期货合约。有趣的是，期货价格长期处于现货指数的下方，基差长时间存在。本文从此现象入手，向读者展示基差套利其中的一个办法与三大股指期货合约基差的特性。



股指期货市场存在的基差现象


中金所2015年发nktype="2" href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0MTIzNTc5MQ==&mid=2247487287&idx=1&sn=be1faa34d19e0e8db0cd51e7c67410c4&chksm=c2d4c417f5a34d01fd460e5dc1902083e5191b2129b8fdd142bf53b7f283c1922c9e344c88f6&scene=21#wechat_redirect" style="color: rgb(58, 72, 130);font-size: 16px;" tab="innerlink" target="_blank" textvalue="《创新药风口下，三家CRO龙头企业的对比和估值（上）》（4月29日）">《创新药风口下，三家CRO龙头企业的对比和估值（上）》（4月29日）
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