期权策略0520

2018年5月21日星期一一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.733元，上涨1.64%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额357.507亿元，权利金成交金额6.131亿元；合约总成交1308585张,较上一交易日增加36.71%，总持仓1685988张，较上一交易日增加1.84%。认沽认购比为0.71(上一交易日认沽认购比0.81)。二、市场观点前一日认为，沪深300指数跌破30分钟小上升通道，但短线也有一定支撑，上证指数以向上突破3170点走强，向下看3130点附近的支撑，也是日线的变盘的时间窗口。大盘选择向上变盘，后市将向上方缺口挑战，如不是持续的二八分化，创业板指数也有望延续反弹，可谨慎乐观看。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调，买入6月2650-2750购，以指数跌破2700点止损。2、看空方向。逢指数反弹至2780点上方，卖出6月2850-2800购。3、看平方向。卖出5月2850购+5月2700沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓6月2650购30张，仓位37%，总收益979%。今日操作计：50指数跌破2710点出局。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益47.32%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓5月2600沽、2650沽，风险度89%，总收益24.36%。今日操作计划：跌破行权价考虑移仓。
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