5. strip hedge 什么时候比stack hedge 更有效。blablabla欢迎补充选项
6. 给了好几天的volatility和return数据，求EWMA的labuda
7.给了GARCH模型中四种bond的W和a,b系数,求哪一个的long-run average volatility最大
8.说某年的bond skew大于0，kurtosis 大于3，问下面四种情况中，哪种发生在小于三个标准差和大于三个标准差的值哪个配套？
9. correlation是1，问哪个图是portfolio的线，选C，直线的
10. 求present value of dividend，说是at-the-money，言外之意是strike price=当时的stock price650，间接给出put的strike price,还有risk-free rate，call 和put 的价格一样
11. 说是black scholes merton model 不适合以下哪个？American put, American call, European call, forward, 答案是american put.
12. 说是增大多少，减少多少，给了risk-free 和time interval, 求probability of risk-neutral up rate.
13. standard deviation of mean decreases tozero as sample number increases, 另两个选项说mean of sample 会怎么样怎么样
14. number of something happens during thenext year，用哪个分布: poisson distribution
15. stress testing scenario会怎么样，不记得选项 |
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