【期权每日资讯】2018-5-22

今日点睛
50ETF震荡下行，波动率维持上一交易日水平，5月期权合约临近到期。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2728.00点，下跌17.80点，跌幅为0.65%，成交273.44亿元。

50指数权重前十的成分股中，1支股票上涨，9支股票下跌，其中，权重最大的中国平安下跌1.02%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.22，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）震荡下行，收盘报于2.717元，下跌0.019元，跌幅为0.69%，日内振幅为1.35%，成交额为16.54亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.22，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数下跌，其中，成交量最大的购5月2700合约下跌43.90%，持仓量最大的购6月2750合约下跌17.58%；认沽合约多数上涨，其中，成交量最大的沽5月2700合约下跌1.64%，持仓量最大的沽5月2600合约上涨16.67%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.22，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.22，数据来源：WIND

期权总成交104.96万张，其中认购成交57.57万张，认沽成交47.39万张; 总持仓173.30万张，其中认购持仓105.62万张，认沽持仓67.68万张; P/C成交比0.82，P/C持仓比0.64。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.22，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率较上一交易日持平， 5日和20日波动率最新值分别为17.67%和16.23%；平值合约加权平均隐含波动率为20.86%，较上一交易日持平。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.22，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.22，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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