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quants一天的工作内容和他公司的风格、他研究的策略方向有所区别。我说下我们团队一个quants一天的工作吧。我们团队的风格主要是统计套利和高频流动性交易。 8：30: quants来到公司，开始为今天的交易准备数据，包括从万得、Bloomberg等终端导出数据，喂给自动交易系统。然后根据昨晚优化的结果，配置今天的核心参数。 9：00：所有数据准备好，配置文件设置好后，风控专员过来检查风控参数，包括每个交易员级别的、每个策略级别的、每个品种级别的指标。比如每个策略配置的资金、总交易的最大手数、每个品种交易的最大手数、当日最大持仓量、流控参数等等；如果是套利检查进场出场点的基差，如果是流动性交易，检查基准基差等等。 9:30前：所有交易参数、风控指标检查完毕后，使用暂停和手动模式启动自动交易系统，自检成功后，切换到手动模式，手动挂撤几笔单子，没有问题的话，启动自动交易模式。今天的交易就算正式开始了。 交易启动成功后，quants的主要工作就是启动matlab，继续优化或者研发新的策略，正在交易的策略就完全通过耳朵来监控，对于不同的信息有不同的声音，比如行情延迟中断报警、下单成功、盈亏、交易异常报警等等。这里的策略研发也分不同的阶段，比如早期或者一个新的quants，更多的是做paper test。或者要做个新的方向，首先也是先做paper test。 paper test的过程中，免不了大量的回测，这里回测要注意几个关键的坑： 1. 脏数据：这里包括数据粒度问题，做套利的还得考虑不同交易市场的时间戳对齐问题。 2. 高收益：有时候回测会发现，某个策略跑的数据真漂亮呀，这个时候千万不要得意忘形，很认真剔除那些单次高收益的点，这些点往往贡献了很高的收益，却在未来不可重现。 3. 过优化：过优化，过拟合这些坑就不说了。 当一个策略在历史回测中表现不错，并且样本外测试也符合的话，就可以考虑准实盘测试了，这里的表现不错主要是看年化收益、最大回测、夏普率、市场容量。有时候也会根据公司的短板有意识的补充一些策略。这里的准实盘测试是指用实盘行情，模拟下单在实盘跑。 准实盘测试后，就开始真正的实盘小资金试水拉。 而另一群做高频交易策略的quants，更多就是编程工作了，考虑着怎么降低系统延迟，怎么更优的下单。 15：30：收盘后，关闭交易系统。下载当日历史数据，用历史数据重跑一次交易，比较与实盘的差异。如果有差异，找出差异点；写交易日报。 17：00：投资总监发起每日的组会，讨论每个策略的交易情况。 18：00：开始健身房，30分钟-60分钟健身。 19：00：晚餐。 20：00：晚上8点后的夜生活就因人而异了。 | 
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