期权的Alpha = Theta / Gamma?

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rypan   2016-9-23 09:11   58277   9
1#
小熊  5级知名 | 2016-9-23 10:12:06 发帖IP地址来自 陕西西安
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2#
小熊  5级知名 | 2016-9-23 21:58:25 发帖IP地址来自 陕西西安
所以theta/gamma的绝对值越小,隐含波动率IV就越小;theta/gamma的绝对值越大,隐含波动率IV就越大

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3#
小熊  5级知名 | 2016-9-23 22:24:48 发帖IP地址来自 陕西西安
还有一种理解方式
隐含波动率越高,表示期权时间价值越高,则theta越高,则theta/gamma的值越大
隐含波动率越低,表示期权时间价值越低,则theta越低,则theta/gamma的值越小
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