期权无风险套利

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 神术  2017-5-18 14:47  37691  24

下午2点30左右，五月认沽2.4和2.45分别出现了现价小于内在价值30元的情况，该情况一共持续了约10分钟左右，按照3元一张手续费，行权费3元，10000股50etf 4.7元。买入一万股50etf再买入一张认沽2450，下周三到期行权，套利19.3元。六天年化收益4.8%左右。。但在这个资金紧缺的年代，这机会还是有点鸡肋，不过已经很久没看到了。

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神术 7级小牛 | 2017-5-18 14:51:12 发帖IP地址来自上海

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我这帖子一发，认沽的现价和内在价值差立马缩小了。。{:1_14:}论坛好可怕

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神术 7级小牛 | 2017-5-18 15:08:48 发帖IP地址来自上海

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回复 dlharu:

今天这机会还是持续得比较久的，买一卖一差价也只差一个波动点位，主要还是想不想套的问题，今天逆回购挺高的。

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神术 7级小牛 | 2017-5-18 16:04:48 发帖IP地址来自上海

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回复 besenwei:

我看过，基本没滑点。主要是开仓时机。

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5^#

神术 7级小牛 | 2017-5-18 20:10:12 发帖IP地址来自上海卢湾区

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回复 rimrockcn:

今天星期四，所以逆回购高，但是周末享受不到逆回购，期权这个套利计算的收益带进周末了。。所以运气好点，兴许比回购高那么点，而且完全没风险。

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神术 7级小牛 | 2017-5-18 20:10:28 发帖IP地址来自上海卢湾区

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回复 LLW9BiP4Sg:

哈哈

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7^#

神术 7级小牛 | 2017-5-18 22:16:58 发帖IP地址来自上海卢湾区

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回复东逝水:

现在资金紧缺，这个套利利率是不算太诱人了。。不过一个玩期权的人能忘记行权。。这绝对是不允许的错误。

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7级小牛

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