期权已实现波动率最全分析

blacksnow · 2019-4-6 06:33:57

谢谢楼主的分享 @父亲

期权已实现波动率最全分析

$C=S\times N(d_{1} )-Le^{-rT} N(d_{2} )$
$d_{1} =\frac{ln\frac{S}{L} +(r+0.5\times \sigma ^{2} )T}{\sigma \times \sqrt{T} }$
$d_{2} =\frac{ln\frac{S}{L}+(r-0.5\times \sigma ^{2} ) T}{\sigma \times \sqrt{T} }$
$\frac{1}{\sqrt{2\pi } } \int_{-\infty }^{x} e^{-\frac{x^{2} }{2} } dx$

波动率的分类：隐含波动率、历史波动率和已实现波动率(高频波动率/日内波动率)
一、隐含波动率的计算与衡量
是一种静态波动率的估计，假定一定时期内(期权有效期内)波动率保持不变。估计的方法有几种，包括布莱克舒尔茨公式法、Newton-Raphson迭代法、二分法，B-S公式法。
以无收益欧式看涨期权为例，B-S期权定价基本公式如 ...查看全文

父亲发表于 2018-4-2 15:33