期权网格交易法

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十二月的小雨   2017-10-26 09:47   52642   3
经过上周末的思考,才发现自己的交易,已经背离了低风险投资的初衷,虽然在某些行情中,方向性交易策略可以取得好成绩,但一定会承担更大的风险。那在这个可上可下的位置,波动率又是历史低位,如何操作才更合理呢?

   突然又想到了网格,之前的操作虽然是网格的理念,但不是均匀的一张网。现在我以现货价格为中心,上下对称各两档,卖出对应的认购和认沽合约,共10个合约,当价格每波动一个期权合约价位0.05,就卖开一对新合约,平仓一对旧合约,始终保持头寸的对称性,然后持有到期。这种方式既可以避免价格波动风险,也可以对抗波动率上升带来的风险。我初步推算了一下,感觉没有大的问题,等6月合约到期就可以看到效果是否如预期那样。



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十二月的小雨  5级知名 | 2017-10-26 09:49:07 发帖IP地址来自 北京
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