50ETF期权历史上3个小插曲

本帖最后由 az33 于 2017-5-22 20:58 编辑

周未，整理旧档，翻出几张有关vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的历史截图，特发出来供大家分享……（这些截图应该比本论坛老吧？）

az33 · 2017-5-21 19:46:42

这都能搞错？
2015年8月7日，50ETF期权上午开盘，出现涨停价fat finger！

当日收盘后的新闻发布会上，上交所表示50ETF期权涨跌停价格是由期权合约前结算价、合约标的前收盘价和行权价格三个参数决定的。经核查，本次出现异常的直接原因是前结算价参数读取错误，导致基于该参数计算的当日涨跌停价格出现偏差。前结算价读取错误的原因是批处理程序制定了错误的节点来处理涨跌停价格生成作业。
也就是说，交易所把昨日的结算价都错误地记成0了，导致实值Put的涨停价都被算作0.2471。8月6日，沽8月3200收0.7321。
随着技术成熟，市场成熟，相信，这样事情将来再不会发生了。

az33 · 2017-5-21 19:50:37

寻人启事
2015年8月，50ETF沽8月2350从17日最低0.0099上涨到25日收盘0.4637，其间累计涨幅可观，6个交易日上涨近46倍。

18日，那位幸运的仁兄，现在在哪啊？
这样的事情并非个案，直到现在还不时发生。

az33 · 2017-5-21 19:52:59

本帖最后由 az33 于 2017-6-8 15:36 编辑

高波动率时代
2015年9月合约：

这一日，2015年8月26日，中国波指000188创下历史高点63.7886。
9月合约到期：

这样的市况，恐怕要等到下一个牛市到来才能见到。
附2015年2月9日～2016年11月25日的iVX走势：

2015年2月9日～2016年11月25日的iVX数据：

iVX.txt (15.36 KB, 下载次数: 305)

az33 · 2017-6-6 21:13:03

回复河源太细包:

应该是中国期权市场的第一批参与者吧。2015年2月9日，参与50ETF期权交易的492名个人投资者之一。

az33 · 2017-6-28 10:37:14

回复 chuizhen:

不好意思，我没做豆粕期权。即使写出来，恐怕……

az33 · 2017-6-28 10:58:23

回复 az33:

说明一下，这个iVX数据是用旧方法计算得到的，是从上交所网站股票期权专栏下载的。现在的iVX数据采用新算法，应该是从2016年11月26日开始使用，而且，现在的iVX曲线图是用新数据标示的，历史高点用所不同。新数据的历史高点发生在2015年8月25日，为69.83。

az33 · 2017-6-28 13:31:30

回复农夫山泉:

我做开50ETF期权后，没做股票了。

az33 · 2017-7-23 09:37:59

回复 Anonym:

承赞！

az33 · 2017-8-4 11:15:03

回复 gypeng123:

承赞！

az33 · 2017-8-4 11:16:05

回复梦想在前方:

承赞！

az33 · 2017-8-4 11:16:37

回复 renren:

承赞！

50ETF期权历史上3个小插曲

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