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2021-02-20

铁秃鹰:一个适合散户的期权策略

先拜个晚年! 假期把Michael Benklifa的小册子《Profiting With Iron Condor Options》刷了两遍(他的《Think Like an Option Trader》可能更为人熟知)。 Michael的这本小册子全篇只围绕一个期权策略做阐述

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2021-01-10

一文读懂隐含波动率的本质

隐含波动率(IV)是从B-S模型推导出来的,根据期权的行权价、到期日期、标的价格以及当下的期权价格反推出来的。 隐波越高,期权的价格越高,反之期权价格越低。隐波通常代表当下市场对标的波动率的定价或预期

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2021-01-09

期权交易中针对希腊字母的几个风控指标

期权交易中针对希腊字母的风控指标主要是通过Delta、Gamma、Vega这三个希腊字母来定的。Theta的变化比较平稳,因为时间流逝比较平稳,只要注意进入最后两周要处理好虚值合约即可。 1、Delta 和 Cash Delta D

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2020-12-18

为什么现在300ETF期权不适合做Gamma Scalping?

Gamma Scalping在价格发生位移时重新调Delta至中性,因此需要相应合约来凑,最简单的就是平值合约。 根据交易所规定,行权价设定如下: 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约)3元或以下为0.05元,3元至5

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2020-12-11

300ETF期权波动率指数页面好像挂了

300ETF期权波动率指数,还有指数期权波动率页面好像都挂了,后面还可以用不。。。

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?2427182

这家伙很懒,什么都没有留

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