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2021-02-20
先拜个晚年！ 假期把Michael Benklifa的小册子《Profiting With Iron Condor Options》刷了两遍（他的《Think Like an Option Trader》可能更为人熟知）。 Michael的这本小册子全篇只围绕一个期权策略做阐述
2021-01-10
隐含波动率（IV）是从B-S模型推导出来的，根据期权的行权价、到期日期、标的价格以及当下的期权价格反推出来的。 隐波越高，期权的价格越高，反之期权价格越低。隐波通常代表当下市场对标的波动率的定价或预期
2021-01-09
期权交易中针对希腊字母的风控指标主要是通过Delta、Gamma、Vega这三个希腊字母来定的。Theta的变化比较平稳，因为时间流逝比较平稳，只要注意进入最后两周要处理好虚值合约即可。 1、Delta 和 Cash Delta D
2020-12-18
Gamma Scalping在价格发生位移时重新调Delta至中性，因此需要相应合约来凑，最简单的就是平值合约。 根据交易所规定，行权价设定如下： 9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）3元或以下为0.05元，3元至5
2020-12-11
300ETF期权波动率指数，还有指数期权波动率页面好像都挂了，后面还可以用不。。。
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2427182
这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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